Conhecendo os pares de moeda mais voláteis.
O verão de 2016 foi um período volátil para o mercado Forex.
Os movimentos mais notáveis foram em pares FX contendo libras esterlinas, por causa do voto da Brexit.
Mas a incerteza que surgiu do resultado surpresa, enviou ondas de choque através dos mercados financeiros globais.
As réplicas imediatas do referendo de Brexit desapareceram um pouco, mas outros fatores ainda afetam os mercados de FX.
As especulações sobre o tempo de avanços na taxa de Fed e os temores de fraqueza econômica a longo prazo alimentaram a incerteza.
E mais frequentemente do que não - a incerteza é um estreito acompanhamento da volatilidade.
Então, quais foram os pares de moeda mais voláteis recentemente?
Este artigo responde a essa pergunta e explora o tema da volatilidade cambial forex como um todo.
Mas antes de começar, precisamos ser claros sobre a volatilidade, como classificaremos pares de moeda voláteis e como ajustar as configurações de proteção de volatilidade.
Claro, você também pode verificar os movimentos atuais do mercado a qualquer momento e em tempo real em uma conta demo.
O que é volatilidade?
Quando falamos volatilidade, estamos discutindo quanto custa um preço ao longo de um determinado período de tempo.
Em suma, um mercado mais volátil irá se mover mais em um determinado período de tempo do que um menos volátil.
Agora, quando dizemos isso, estamos falando de movimentos de preços que podem ser uma das duas coisas:
Ambos têm seus usos.
A medida proporcionada é mais útil para fins comparativos em geral, mas quando examinamos especificamente as moedas, pode ser útil falar em termos absolutos.
Afinal, os comerciantes podem simplesmente querer conhecer o movimento de pips típico por um determinado período.
E para fins de nossa comparação, essa é a rota que usamos.
Nós simplesmente veremos quantos pips cada moeda se moverá.
Medição do índice de volatilidade, indicador de ATR forex.
Existem diferentes maneiras de medir a volatilidade, mas um dos indicadores mais conhecidos para este objetivo é o alcance médio verdadeiro (ATR).
O indicador ATR foi desenvolvido por J. Welles Wilder (juntamente com uma coleção de outros métodos bem conhecidos), em seu livro Novos conceitos em negociação técnica.
Wilder era um comerciante de commodities e a ATR foi originalmente projetada para mercados de commodities.
No mercado de commodities, normalmente há um período de tempo entre o fechamento do mercado e a reabertura.
Não é incomum ver os preços das mercadorias acelerarem.
Gapping significa abrir em um nível diferente, até o final do dia anterior.
Isso é menos um problema com o mercado FX, porque as moedas são comercializadas 24 horas por dia.
No entanto, pode ser aplicável quando o mercado FX se reabre após o encerramento do fim de semana.
Um mercado rápido coloca um problema na forma mais simples de avaliar a volatilidade:
. que está olhando para o intervalo entre o alto e o baixo por um certo período.
Então, qual é o problema se o fechamento anterior estivesse fora desse intervalo?
Bem, se focarmos puramente no intervalo alto-baixo, estamos ignorando uma certa quantidade de movimento quando o mercado entra em aberto.
O verdadeiro alcance é uma medida que explica esta circunstância e é o maior do seguinte:
alto do período atual menos baixo do período atual alto do período atual menos próximo do período anterior baixo do período atual menos próximo do período anterior.
Observe que o alcance verdadeiro é sempre um valor positivo.
Ignoramos o sinal de menos, se obtivermos um valor negativo dos cálculos acima.
porque nós fazemos isso?
No que diz respeito à volatilidade, estamos apenas interessados na magnitude da mudança - e não na direção dela.
Uma vez que temos nossos valores para o verdadeiro alcance, usamos eles para derivar ATR.
ATR é uma média móvel exponencial (MA) de alcance verdadeiro.
A boa notícia é:
. ATR vem como um indicador padrão com o MetaTrader 4.
Utilizei o ATR para determinar a minha lista dos pares FX mais voláteis e o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition, para me dar vários outros indicadores úteis que complementam a ATR.
Pares de moedas de maior volatilidade:
Na minha opinião, estes são os três pares de moedas mais voláteis do final de agosto até o início de setembro de 2016:
Aqui está um gráfico de preços de 4 horas da GBP / NZD, com ATR plotado abaixo dele.
Vamos comparar isso com o EUR / CHF, que entrou no número um entre os pares de moedas menos voláteis.
ATR para o mesmo período para:
EUR / CHF não atinge mais de 21 pips GBP / NZD não é inferior a 54 pips.
Então, podemos ver que o GBP / NZD mudou muito mais que o EUR / CHF.
Estes são os critérios que usei:
ATR de 20 períodos foi a medida de volatilidade que um período de quatro semanas usou apenas os 27 pares mais comercializados.
Os resultados sugerem que o resultado do referendo de Brexit ainda está tendo impacto na volatilidade, em relação à GBP.
O que é tão importante sobre a volatilidade da moeda?
Como muitas medidas técnicas, a ATR está medindo algo que ocorreu no passado.
Fazemos isso para fazer um palpite educado sobre o que pode ser provável para o mercado no futuro.
Esse pensamento probabilístico geralmente é o cerne de uma boa negociação.
Na minha experiência, um bom comerciante:
não tenta fazer previsões específicas sobre o futuro, tenta avaliar as probabilidades gerais de sucesso para as estratégias, a longo prazo.
Naturalmente, você provavelmente agora está se perguntando se há uma maneira de prevenir-se sobre os tempos prováveis de maior volatilidade.
Uma ferramenta que os comerciantes usam, é o Calendário Econômico.
Observando como a volatilidade surge quando determinados relatórios saem ...
. Os comerciantes logo percebem o tipo de divulgação de dados que tendem a ser motores do mercado.
Por exemplo, o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA geralmente divulga dados de emprego na primeira sexta-feira de cada mês.
Os dados são extremamente oportunos e historicamente bem correlacionados com o crescimento econômico.
Como resultado, muitas vezes provocou movimentos bruscos para uma variedade de mercados como o FX.
Mas isso é apenas parte da história:
. porque pode haver padrões de volatilidade ao longo da semana de negociação.
Você pode querer estudar isso sozinho, para ver como a volatilidade flui e flui?
Outras formas em que a volatilidade afeta a negociação.
Há maneiras variadas de usar a volatilidade para orientar suas decisões comerciais.
Por exemplo, você pode usar sua medida de volatilidade para tentar normalizar o nível de risco que você toma com cada comércio.
Isso envolve o ajuste do tamanho da sua negociação, de modo que seja apropriado para a volatilidade do mercado.
Quanto mais volátil for um par, menor o tamanho do seu contrato, menos volátil será um par, maior o tamanho do seu contrato.
Este movimento tenta reduzir o impacto da volatilidade em sua negociação.
Por que você quer fazer isso?
Bem, imagine que você está usando a mesma estratégia em vários pares FX.
Pode pensar que sua chance de ganhar ou perder, é o mesmo para cada posição que você tem certo?
Afinal, uma estratégia vencedora deve oferecer lucro global a longo prazo.
Tal resultado, irá gerar uma seqüência de negociações perdidas e vencedoras.
Mas aqui está o assunto:
. O equilíbrio desses resultados é tudo.
É vital que nenhuma troca perdida anula seus negócios vencedores.
Isso pode acontecer se ocorrer uma perda em um par de moedas mais volátil, quando você não ajustou seu tamanho de acordo.
A utilidade da volatilidade não pára por aí - também pode ajudá-lo a escolher um mercado que melhor se adapte ao seu estilo de negociação.
Se você é um seguidor de tendências a longo prazo, você provavelmente vai querer trocar uma moeda menos volátil.
Como os mercados voláteis tornam difícil manter uma tendência de longo prazo.
Os preços de Whipsawing garantirão que há momentos em que pelo menos alguns de seus lucros se evaporarão.
E vamos encarar isso, isso pode ser difícil para a psicologia de um comerciante.
Por outro lado, se você é um Swing Trader, então você provavelmente quer pares mais voláteis.
Vamos dar uma olhada em um exemplo rápido de aumentar a volatilidade.
Mencionamos Brexit anteriormente, porque foi um exemplo de extrema volatilidade do mercado.
Vamos considerar negociar durante esse período.
A imagem acima mostra um gráfico diário de EUR / USD, com o ATR de 10 dias traçado abaixo dele.
Embora não estivesse no topo da nossa lista de pares de moedas de alta volatilidade, ainda pode ver quão volátil o par FX foi nesse período.
A longa vela vermelha no meio é para 24 de junho de 2016, quando o mercado reagiu ao resultado da votação de Brexit.
Agora, obviamente, um movimento tão brusco empurrou o ATR para níveis muito altos.
Como ATR é uma média, isso manteve o ATR alto por algum tempo depois.
No entanto, observe como o ATR estava aumentando mesmo antes do voto de Brexit?
A volatilidade realmente começou a subir no início de junho.
As faixas diárias de di-100 sub-100 vistas em meados de maio, incharam em apenas algumas semanas.
No dia 3 de junho, o intervalo do dia foi de 220 pips.
A oportunidade de lucros e perdas aumentou de acordo.
Considere esse dia louco de 24 de junho:
. se você fosse curto EUR / USD ...
. o aumento da volatilidade significou que seu lucro teria saltado em mais de 500 pips.
Uma última palavra sobre a volatilidade.
Qualquer estratégia completa incluirá regras para:
que comercializa para trocar quando trocar valores específicos de mercado posicionando a gestão de riscos.
Conhecer a volatilidade de um mercado, pode ajudar a informar sua decisão em todos os quatro itens acima - por isso é importante.
Como dissemos anteriormente no artigo, medir a volatilidade depende do prazo em que você está focando.
O quadro de tempo que fornece as informações mais úteis, provavelmente dependerá do tipo de comerciante que você é.
Você poderá descobrir o que funciona melhor para você, através de um processo de tentativa e erro que é melhor servido através de uma conta de demonstração.
Esperamos que essa discussão dos pares de moeda mais voláteis, o ajude a adicionar outra dimensão à sua negociação.
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Melhores parcerias para comércio.
A escolha dos melhores pares de divisas Forex para o comércio não é um passeio, como pode parecer à primeira vista. Os principais fatores a serem considerados ao escolher a melhor moeda para negociar incluem a volatilidade, o spread, a estratégia comercial e o nível de dificuldade de previsão do curso.
Existe uma grande variedade de pares de moedas disponíveis para negociação no mercado Forex. Na maioria das vezes, ignorando os outros instrumentos, os comerciantes abrem posições em todos os EUR / USD e GBP / USD conhecidos, que são os pares de moedas mais negociados no mundo. Além deles, há um grande número de outras moedas populares. Então, quais pares de moedas são as melhores moedas para negociar no Forex, quais ferramentas devem ser excluídas do seu portfólio?
Vamos começar com o fato de que, dependendo das características fundamentais, os pares de moedas são divididos em 3 grupos:
1. Principais pares de moedas (Majors) ou pares de moedas negociadas de topo, ou seja, pares que incluem o dólar dos EUA e a moeda de um dos países mais significativos e economicamente desenvolvidos (grupos de países): EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CHF, USD / CAD (juntos representam mais de 70% do volume de negócios total do mercado Forex). Os melhores pares de moedas são caracterizados com a maior liquidez de transações, popularidade global e uma grande quantidade de jogadores.
Se os pares tiveram um Oscar, então o EUR / USD que é a moeda mais negociada no mundo teria ganho pelo menos três indicações e teria levado para casa o prêmio para & ldquo; maior volume de negócios & rdquo ;, & ldquo; popularidade mundial & rdquo; e & ldquo; o mais baixo spread & rdquo ;. Por sinal, o prêmio de simpatizantes do espectador, sem dúvida, também teria sido acumulado para isso. Euro / dólar (EUR / USD) é o par mais líquido em Forex. Isso representa mais de um terço do volume total de transações no Forex. Isto é devido a vários factores, cujo principal é a escala e a transparência das economias da UE e dos EUA.
Negociação EUR / USD, o comerciante recebe uma série de benefícios, que incluem:
Alta liquidez do instrumento, que determina as condições favoráveis de conclusão das transações. Além disso, devido à liquidez, o par euro / dólar é um dos pares de divisas mais previsíveis do Forex & ndash; A dinâmica dos preços pode ser prevista usando indicadores de análise técnica.
Previsibilidade da tendência EUR / USD. Conforme mencionado acima, a economia da UE e dos EUA está entre as mais transparentes do mundo. Disponibilidade de derivados líquidos em EUR / USD. Isso permite que os investidores troquem no EUR / USD não apenas no mercado à vista, mas também usem derivativos, como futuros, opções, CFDs.
As cotações EUR / USD são sensíveis a fatores fundamentais. Em particular, o valor do euro / dólar depende da política monetária da reserva federal dos EUA e do Banco Central Europeu, bem como da diferença nas principais taxas de juros pela FRS e pelo BCE. A situação econômica geral nos EUA e na UE, as declarações de grandes corporações, a dinâmica de matérias-primas e os mercados de commodities também afetam o comércio de par Euro / Dólar. Além disso, a análise do par de moedas mais popular EUR / USD é impossível sem levar em consideração fatores geopolíticos.
O par de dólares dos EUA e ienes japoneses (USD / JPY), a principal moeda da sessão de comércio asiática, atua como um concorrente digno do par anterior. USD / JPY (dólar / iene) é o segundo nível de ferramenta de liquidez no mercado Forex. Representa cerca de 17% das transações no mercado cambial.
Os benefícios incluem:
Termos e condições favoráveis. Conforme mencionado acima, o USD / JPY está entre os três principais instrumentos mais líquidos no Forex, o que determina os baixos spreads. Capacidade de prever a dinâmica dos preços através da análise técnica, graças à sua alta liquidez. Sensibilidade a fatores fundamentais. A dinâmica dos preços de USD / JPY pode ser prevista focalizando os importantes dados econômicos. Alta volatilidade. O par Dólar / Iene é o top três dos instrumentos mais voláteis do mercado internacional de câmbio. Uma ampla gama de flutuações no preço da ação oferece boas oportunidades para comerciantes experientes. No entanto, os novos comerciantes precisam ter cuidado e ndash; A negociação com o par de moedas USD / JPY não é recomendada para iniciantes devido à alta volatilidade. Alta liquidez de negociação pela manhã. USD / JPY é o mais líquido na sessão de comércio asiática e ndash; das 04:00 às 13:00 em Moscou.
GBP / USD (libra esterlina / dólar norte-americano) par de moeda e ndash; é o terceiro nível de liquidez do instrumento Forex. As operações representam cerca de 12% do volume total de negociação no mercado cambial. O par libra / dólar caracteriza-se pela alta volatilidade e instabilidade dos preços. Portanto, é popular e a moeda mais negociada entre comerciantes profissionais focados em estratégias agressivas de curto prazo. As par citações são sensíveis a fatores fundamentais e dados estatísticos sobre o estado da economia britânica e as ações do Banco da Inglaterra, bem como dados macroeconômicos nos EUA.
O par libra / dólar é uma ferramenta conveniente para comerciantes profissionais que preferem uma estratégia agressiva de curto prazo. O par tem alta volatilidade, o que lhe permite maximizar o lucro em breves períodos de tempo. Além disso, uma taxa mais alta do Banco da Inglaterra em comparação com a reserva federal dos EUA permite que os participantes do mercado financeiro usem a libra esterlina como uma ferramenta para médio e longo prazo; investimentos a longo prazo. É, sem dúvida, um dos melhores pares de moedas para negociar.
Os pares de moeda AUD / USD e USD / CAD são caracterizados com muito menos liquidez. Eles são exibidos como pares de moeda de commodities, pois seus preços estão estreitamente correlacionados com ouro e petróleo. A Austrália é um grande produtor de ouro e, portanto, o preço do AUD / USD, como regra, é altamente dependente dos preços do ouro. Da mesma forma, o Canadá é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, portanto, o preço do USD / CAD depende fortemente dos preços do petróleo.
2.Cross-currency pairs (Crosses), ou seja, pares que são formados sem o dólar dos EUA. Do ponto de vista da atividade comercial, eles estão atrasados. Este grupo inclui os seguintes pares de moedas populares: AUD / CAD, AUD / CHF, AUD / JPY, AUD / NZD, CAD / JPY, CHF / JPY, EUR / AUD, EUR / CAD, EUR / CHF, EUR / GBP, EUR / JPY, EUR / NZD, GBP / AUD, GBP / CHF, GBP / JPY, NZD / JPY. Esta lista não é exclusiva, pois há mais pares de moedas negociadas. Claro, nem todos esses populares pares de moedas cruzadas devem ser usados na negociação. Para negociação de tendências clássicas, os mais preferidos e os melhores pares de moedas para negociar com o iene são EUR / JPY, GBP / JPY, AUD / JPY, NZD / JPY. No entanto, como no caso de USD / JPY, o par de moedas mais negociadas do mundo, é altamente suscetível a várias influências, portanto, é melhor excluí-las da carteira comercial de um novo comerciante, que não possui complexo análise técnica de experiência de previsão.
Pares exóticos (exóticos), ou seja, pares de moedas que representam a interseção de moedas de países menos significativos em termos econômicos com o dólar americano e entre cada um deles. Aqui podemos nomear USD / RUB, USD / MXN, EUR / DDK e muitos outros, os volumes de negociação de tais pares de moedas são pequenos. Esses pares de moedas são caracterizados por baixa liquidez, alta volatilidade, alta disseminação e riscos. A rentabilidade das transações nesses ativos é inevitavelmente suscetível ao declínio por causa dos pares exóticos de moeda serem pouco capazes de análise técnica e a previsão de sua tendência é muito difícil. Não são tantos participantes do mercado, que os comercializam, e geralmente esses são os representantes dos países em questão.
Agora, vamos resumir tudo acima e determinar o mais previsível e os melhores pares de divisas Forex para negociar para iniciantes e comerciantes experientes. Em nossa opinião, os melhores pares de moedas para negociar para iniciantes são EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD, AUD / USD; e para comerciantes experientes e ndash; EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD, AUD / USD, USD / JPY, EUR / JPY, GBP / JPY, AUD / JPY, USD / CHF, XAU / USD.
Os iniciantes não são recomendados para trocar muitos pares de moedas ao mesmo tempo. A especialização em um ou dois instrumentos dá resultados muito melhores e conhecimento de negociação bem sucedida nas principais e mais negociadas moedas do mundo. Você pode expandir gradualmente sua carteira de negociação com novos instrumentos de moeda. Concentre-se no par de moedas mais simples e bastante popular, e isso lhe dará lucro sujeito à observância de outras regras comerciais seguras!
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